Et fondsmæglerselskab, der benytter sig af algoritmisk handel, skal
-
1) have effektive systemer og risikokontrolforanstaltninger, der
-
a) sikrer, at vedkommendes handelssystemer er modstandsdygtige over for forstyrrelser på markedet og har tilstrækkelig kapacitet i overensstemmelse med kravene til it-risikostyring i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor,
-
b) sikrer, at vedkommendes handelssystemer indeholder passende handelstærskler og -begrænsninger, og
-
c) forhindrer, at der afgives fejlagtige ordrer, eller at systemerne på anden måde skaber eller bidrager til forstyrrelser på markedet,
-
-
2) have effektive systemer og risikokontrolforanstaltninger, der sikrer, at fondsmæglerselskabets handelssystemer ikke kan anvendes til formål, der strider mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) eller mod reglerne for den relevante markedsplads, som fondsmæglerselskabet er knyttet til,
-
3) have effektive ordninger, der sikrer, at fondsmæglerselskabet kan håndtere en brist i fondsmæglerselskabets handelssystemer, herunder planer for it-driftsstabilitet og planer for it-indsats og genopretning i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor, og sikrer, at fondsmæglerselskabets systemer er grundigt afprøvet, og
-
4) underlægge sine handelssystemer behørig overvågning, der sikrer, at kravene i nr. 1-3 og kravene til it-risikostyring og test af digital operationel modstandsdygtighed i kapitel II og IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor er overholdt.